Фильтры сигналов — как работает каждый

Фильтр — это дополнительное условие поверх базового триггера (движение ≥ X% за окно). Каждый фильтр работает независимо: если хоть один включён и его условие НЕ выполнено — сигнал не отправляется, лестница не обновляется. Когда условие выполнится позже — алерт прилетит. Ниже — все фильтры по группам, как они в форме сигнала.

Модель торговли (важно для понимания): PUMP-сигнал = мы шортим памп (ждём разворота вниз), DUMP-сигнал = лонгуем дамп (ждём отскока). Поэтому почти все фильтры про то, «не войти против ещё живого движения».

Группа 1. Зоны и паттерны

Близость к зоне разворота (≤ 8%). Алерт уходит, только если в направлении движения есть ключевая зона разворота в радиусе 8% от цены: для PUMP — сопротивление выше (RANGE_HIGH / PRIOR_HIGH / SR_FLIP), для DUMP — поддержка ниже. Нет целевого уровня — нет сигнала. Подробно — в статье Фильтр «Только валидные сетапы».

Не торговать против ATH/ATL-runaway. Смотрит на дневные свечи за 60 дней. Пропускает PUMP-алерт, если монета пишет 60-дневный максимум (шортить разгон против сильного тренда — плохая идея). Зеркально: пропускает DUMP по монете на 60-дневном минимуме (ловить дно в свободном падении — ножи).

Игнорировать V-образные паттерны. На часовых свечах ищет «V»: если за последние 24 часа цена резко упала (≥10%) и сейчас отскакивает (≥4%) — это не настоящий памп, а отскок после слива. PUMP по такой монете отфильтруется. Зеркально для «перевёрнутой V» (резкий памп + фейд) на стороне DUMP.

Группа 2. Подтверждение входа

Это самая ценная группа по данным бэктеста — она лечит самые крупные просадки. Главный фильтр здесь — свеча-подтверждение.

⭐ Свеча-подтверждение разворота

Идея в одну строку: не ловим нож. Обычный сигнал стреляет, когда монета ещё летит вверх. Этот фильтр держит алерт на паузе, пока не появится объективное доказательство, что пик уже позади — и только тогда пропускает.

Фильтр смотрит на последние 30 свечей по 15 минут (~7.5 часа) и проверяет два условия одновременно (для PUMP):

• 1. Пик уже сформирован, а не прямо сейчас. Находим самую высокую свечу окна. Если самый высокий максимум — на текущей (ещё формирующейся) свече, значит цена всё ещё прёт вверх → не подтверждено, алерта нет.
• 2. Откат от пика ≥ 1.5%. Считаем (пик − текущая) / пик × 100. Подтверждено, только если откат ≥ 1.5%. То есть мало того, что пик в прошлом — рынок должен реально отойти вниз.

Только когда оба условия выполнены — алерт уходит. DUMP — зеркально: самое низкое дно должно быть не на текущей свече, и цена должна отскочить вверх ≥1.5% от дна.

Пример. Монета идёт $1.00 → $1.20 (+20% → триггер). На самом пике максимум $1.20 на текущей свече → фильтр молчит. Через 20–40 минут цена откатывается до $1.17: пик $1.20 теперь на более ранней свече, откат 2.5% ≥ 1.5% → алерт уходит, вход считается отсюда. А если бы монета с $1.20 пошла на $1.50 — фильтр молчал бы всё это время и спас от шорта в разгон.

В живом движке проверка крутится каждые ~2 секунды на свежих свечах: пик ещё формируется → ждём, как только откат подтвердился → стреляем. Цена за это — вход на 1.5%+ ниже самого пика (чуть позже, чуть хуже точка), но это копейки против того, что мы перестаём ловить ножи. Порог отката настраивается.

Анти-парабола (ускорение)

Ловит blow-off в процессе. Берёт последние свечи и смотрит на ускорение: если 3 свечи подряд растут и каждая сильнее предыдущей — движение всё ещё разгоняется, шортить рано. Алерт откладывается, пока ускорение не выдохнется. Зеркально для дампа (3 свечи подряд падают со всё большим шагом). Отличие от свечи-подтверждения: та ждёт отката от пика, а эта просто не даёт войти в вертикальный разгон.

Подтверждение объёмом

Движение должно идти на объёме: пиковый объём последних свечей должен быть ≥ 2× среднего по окну. Отсекает фейковые выносы на тонком стакане — когда один ордер двигает цену на +15% без реального участия. Такие выносы разворачиваются хаотично, и торговать их опасно.

Группа 3. Рыночный контекст

BTC-режим. Не шортить памп альта, когда сам BTC растёт ≥ 2% в том же окне — на бычьем импульсе биткоина альты тащит вверх за ним, и шорт идёт против всего рынка. Зеркально: не лонговать дамп, когда BTC валится ≥ 2%. Считается по BTCUSDT той же биржи.

Breadth / сектор. Если одновременно двигаются ≥ 15 монет в ту же сторону — это рыночная волна или ротация сектора, а не одиночный разворот. Шортить одну монету против такой волны — низкий edge, алерт пропускается.

Какую комбинацию включать

По бэктесту на всей истории идеальный набор «всегда включено» — это один фильтр: свеча-подтверждение разворота. Он даёт лучший результат и по итоговой доходности, и по средней сделке; любая добавка сверху только режет число сделок, не повышая качество.

• Всегда: свеча-подтверждение разворота.
• Анти-парабола — в периоды вертикальных blow-off (мемкоин-мания).
• Объём — если ловишь много фейков на тонких монетах.
• BTC-режим — в сильном тренде биткоина.
• Breadth — в фазы массовых памп-волн и ротаций секторов.

Живые цифры по каждому фильтру и комбинациям — на странице Бэктест в кабинете (обновляется каждую неделю).